La mayoría de los traders que fracasan se debe a que utilizan el sistema de otra persona, o aplican las recomendaciones de inversión de otros sin analizarlo ellos mismos, o confían en las recomendaciones de los brokers. Esto sucede porque no tienen en cuenta sus propios objetivos. Sin objetivos claros solo se pierde tiempo y dinero.

Por eso, el plan de trading debe estar redactado por escrito. Es la única manera para poder seguirlo y conseguir los objetivos establecidos. Hay que detallarlo, junto a los objetivos para poder ponerlo en acción cada vez que quieras entrar a una operación. Antes de ésta, debes revisar tu plan de trading. Es la clave para seguir nuestras propias reglas y para detectar si funciona o no el plan. Ademas, debes revisarlo regularmente para que mantengas el enfoque.

Al principio, debes evaluar la idoneidad de tu sistema de trading en demo y luego, si funciona, pasar a real. Si no funciona, armar otro y evaluarlo en demo. Para todo esto, se requiere disciplina y no caer en la frustración, ya que puede ser un proceso largo.

¿Como crear un plan de trading?

Es difícil a veces crear un plan cuando somos novatos, por eso aquí te daremos algunos tips y claves para que armes el tuyo. No te preocupes si no es perfecto (nada lo es), puedes ir ajustándolo a medida que tomas experiencia, o ves que resulta y que no, entonces lo modificas. Lo que no debes es improvisar, el plan debe seguir un orden detallado previamente por ti: primero debes decidir donde colocarás el stop loss, porque a partir del stop determinarás el tamaño de la posición.

Puntos clave de un plan de trading

Cada persona arma su plan de acuerdo a una serie de normas personales. Sin embargo, todos debemos tener algunos aspectos en común que deben ser tomados en un plan de trading como los siguientes:

El sistema de Trading

Antes que nada, un sistema de trading debe tener esperanza positiva en demo, para luego probarla en real. El sistema de trading es un conjunto de reglas autoimpuestas que dirán cuando entrar y cuando salir del mercado.

Para probar un sistema de trading, debemos recordar que nunca está realmente terminado ya que hay que comprobar constantemente su comportamiento y desempeño ante los distintos escenarios que se producen en el mercado. Tambien, debemos recordar que utiliza datos históricos, por lo tanto no garantiza que así siga siendo en un futuro.

Mas allá de esto, si tu sistema de trading ha demostrado buen desempeño y solidez en diversas condiciones del mercado de valores, seguramente te dará resultados positivos.

Es muy difícil diseñar un sistema que trabaje bien y de resultados en cualquier condición del mercado. Por ejemplo, si un sistema se comporta bien en tendencias claras, difícilmente se desempeñe bien en un mercado con tendencia lateral. Por este motivo, los traders profesionales tienen varios sistemas, de forma tal de poder utilizar aquel que tenga el mejor desempeño dadas las condiciones imperantes en el mercado en ese momento.

Evaluando el sistema es posible establecer los periodos en que realmente es efectivo, cuales son los indicadores que funcionan mejor, entre otras. La información que debe dar el sistema de trading debe ser la siguiente, como mínimo:

Beneficio Neto: Es el resultado final obtenido después de comisiones y fees.

Tiempo empleado: Lo más recomendable es usar el máximo periodo de tiempo posible (lo ideal es que sean años) para que abarque la mayor variedad de diversas situaciones del mercado. Sin embargo, al comienzo siendo novatos, se recomienda un tiempo mínimo de 3 años. Cuando se pasa a la cuenta real, se debe probar el sistema sin ninguna variación en los parámetros. Si los resultados son positivos, el sistema estará mostrando su validez.

Cantidad de operaciones: Deben analizarse la mayor cantidad posible de operaciones que permitan validar si el sistema es o no eficaz. Se recomienda como mínimo hacer 100 operaciones. Lo ideal serían mas de 1000.

Porcentaje de operaciones ganadoras: Es bastante difícil encontrar sistemas de trading que tengan un porcentaje de operaciones ganadoras superiores al 60%. Generalmente, se da que un trader tenga un sistema con un porcentaje de aciertos del 40% al 50%. Al evaluar un sistema hay que ver el efecto que tienen los stop loss sobre el porcentaje, debido a que a veces al inicio puede suceder que muestren porcentajes altos de operaciones ganadoras pero esto quizá no refleje la realidad. Es probable que sea un sistema que ha operado únicamente bajo las mejores condiciones pero que aun no fue utilizado en todas las condiciones que puede presentar el mercado. Debes tener cuidado cuando evalúes tu sistema y tener esto en consideración.

La relación beneficio medio/pérdida media: debe ser mayor a 1, sobre todo si el porcentaje de operaciones ganadoras es bastante bajo.

Probabilidad de perderlo todo: calcular la probabilidad que tiene el sistema de producir la pérdida total del dinero de la cuenta, suponiendo que se lleguen a combinar los peores resultados y escenarios posibles a pesar de contar con un sistema rentable a través del tiempo. Se calcula considerando el capital inicial, el porcentaje de aciertos y el ratio beneficio/pérdida.

La operación con mayor ganancia: La operación con mayor ganancia no debe representar un porcentaje demasiado elevado de las rentabilidad total producida por el sistema en su conjunto porque puede dar erróneas conclusiones y las condiciones del mercado que produjeron esa gran ganancia puede que no se repita.

La operación de mayor pérdida: La operación con mayor pérdida no debe excederse del riesgo total a asumir. Y no debe representar un porcentaje demasiado elevado de las perdidas totales producidas por el sistema en su conjunto porque puede dar erróneas conclusiones. En este caso, es ideal corregir la puesta de los stop loss para prevenir perdidas de este tamaño.

Máximo número de operaciones con pérdidas: Esto ayuda a determinar cuan capaces somos de soportar la presión de perder de forma reiterativa un determinado número de veces, de forma tal de poder continuar siguiendo las reglas del sistema con disciplina pero sin llegar a desconfiar. No es un dato definitivo pero da una aproximación.

Gestión del dinero

Como ya vimos, es de lo más importante en un plan de trading: como gestionaras tu capital, cuanto dinero pondrás en cada operación, cual es tu numero de perdida para el stop, donde colocaras el stop, cual es tu máximo drawdown. Todo lo que este relacionado con tu dinero, debes escribirlo en tu plan y respetarlo siempre. No improvises! Suele terminar mal.

Analiza tu drawdown, ¿tienes tolerancia a una perdida del 20%? ¿Y para una del 50%? Un objetivo de trading con respecto al drawdown podría ser “evitar un drawdown de mas del 50%” si te das cuenta que es una perdida que no tolerarías. En este caso, uno del 20% si podría ser tolerable. Eso lo decides tu, de acuerdo a si eres mas conservador o no.

Instrumentos

Parte del plan de trading es saber que instrumentos o derivados financieros vas a operar, porque un sistema de trading se crea para un instrumento determinado debido a queno todos los sistemas funcionan para todos los instrumentos, ni para los mismos plazos temporales. Nos referimos a que no es lo mismo operar swing con acciones, que Forex intradía.

Por eso debes definir el instrumento y plazo en el que operaras. Por ejemplo, podrías definir un plan unicamente para el SPY. Para elegir, debes pensar que tipo de trader te gustaría ser. Hay personas que no les gusta operar intradía mientras que a otros no les gusta el swing. Lo mismo sucede con los instrumentos.
Piensa que te gustaría y pruebas.

La rutina del trader

Debes establecer tus rutinas de trabajo. Entre estas, debes incluir horas en las que vas a operar (si haces intradía), estudio previo del mercado, noticias, etc.
Los traders exitosos tienen hábitos que los llevan al éxito, y la rutina es parte importante para lograrlo. Las rutinas de un swing trader no serán iguales a las de un day trader, por eso te daremos algunos consejos para tu rutina de acuerdo al tipo de trading que realices o quieras empezar a realizar.

Rutinas básicas para un swing trader:

• Revisar todos los días cuando el mercado esta cerrado las posiciones abiertas para ver si todo esta funcionando según lo previsto o si hay que hacer algún ajuste.
• Anotar tipo de orden, precio, cantidad y todos los datos necesarios antes de abrir una nueva posición. Lo mismo para cerrar una posición. Luego, ya ejecutada, anotar todo en la bitácora.
• Chequear los índices bursátiles del mercado en el que se opera. Ideal hacerlo durante cuando el mercado esta cerrado. También chequear los altos y bajos diarios, y gráficos semanales.
• Chequear que sectores están mas fuertes y mas débiles.
• Buscar acciones y chequear las que son candidatas.

Rutinas básicas para un day trader:

• Operar solo si te sientes bien, tanto física como anímicamente. Nada peor que entrar al mercado si estas con gripe, fiebre, si te duele algo, dormiste mal, o comiste mal. Incluso si discutiste con alguien o has pasado por alguna situación de estrés, enojo, o ansiedad. Cualquier emoción negativa o un malestar físico, puede influir en tus resultados.

• Revisar antes de operar que todo funcione bien. Tu internet, tu computadora, el teléfono por si tienes que llamar al bróker y la plataforma, que es bueno abrirla un buen rato antes, por si hay actualizaciones de software y para que cargue correctamente.

• Revisar antes de que abra el mercado en el que estas operando, el premarket y lo que sucedió en la sesión anterior. También, revisar las noticias importantes del día, y el calendario económico. Algunos prefieren operar con noticias importantes por el impacto que pueden generar, y otros prefieren no operar directamente ese día. Sin importar cual elijas, lo importante es que no te tome por sorpresa.

• No sobreoperar. Con 3 operaciones máximo al día, es mas que suficiente. Eso lo defines tu, te aconsejamos no mas de 3. Pero así elijas 1 sola operación al día, luego de cerrarla, cierra también la plataforma de trading hasta la próxima sesión. Ya sea que hayas cumplido tu objetivo de target, o hayas alcanzado el limite de perdida permitido.

• Anotar todo en la bitácora de operaciones.

Rutinas básicas para cualquier tipo de trader:

Por lo menos una vez al mes debes evaluar resultados.
• Evaluar resultados una vez al mes.
• Revisar la bitácora, mínimo una vez al mes, y anotar conclusiones.

La bitácora de Trading

La bitácora te ayudará a crecer como trader, y servirá para sacar muchas conclusiones: mejores horas para el trading, instrumentos en los que mejor funciona tu estrategia, si ahogas operaciones, si debes ajustar stops, que emociones has sentido, cuando no debes operar, etc. Todo lo que vimos en el tema anterior.

CONCLUSIÓN:

Cuanto mas detallado sea el plan, mejores resultados obtendrás y menos te saldrás de tus propias reglas. Si no tienes claros estos puntos, es imposible que sepas cuando un sistema o estrategia de trading resulta suficiente. Tampoco sabrás si los resultados que has tenido cumplen con tus objetivos una vez que ya empieces a operar.